Сравнение PRXG с AGMI
PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - PRXG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Praxis, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. PRXG is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, PRXG returned 27.99% vs 112.77% for AGMI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PRXG charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности PRXG и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRXG показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью 7.60%.
PRXG
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 112.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXG и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 9.82% | 48.09% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.60% | 161.81% |
Correlation
The correlation between PRXG and AGMI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXG vs. AGMI — Ранг доходности на риск
PRXG
AGMI
Сравнение PRXG c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXG | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.41 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 9.21 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXG | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.32 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 1.56 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок PRXG и AGMI
Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXG | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -33.26% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -33.26% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -22.35% | +20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -9.14% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 12.29% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXG и AGMI
Текущая волатильность для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) составляет 3.91%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что PRXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXG | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 17.62% | -13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 40.98% | -28.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 48.95% | -33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 44.04% | -23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 44.04% | -23.47% |
Сравнение комиссий PRXG и AGMI
PRXG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXG и AGMI
Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AGMI в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.12% | 4.43% | 1.81% |
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXG and AGMI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (17.62%) compared to PRXG (3.91%). In terms of maximum drawdown, PRXG dropped -15.91% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs 27.99% for PRXG. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PRXG has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs 27.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for PRXG.
AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.11% for PRXG.
PRXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: Praxis and Themes. Their fees differ too: 0.36% for PRXG and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRXG и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор