Сравнение PRX.AS с ASML
PRX.AS (Prosus N.V.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. PRX.AS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, PRX.AS returned 0.33%/yr vs 21.69%/yr for ASML. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRX.AS и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRX.AS торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRX.AS показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 57.01%.
PRX.AS
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 57.01%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- 33.20%
Сравнение доходности по годам PRX.AS и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRX.AS Prosus N.V. | -24.15% | 38.26% | 42.48% | -8.50% | -12.15% | -16.63% | 32.99% | -10.32% |
ASML ASML Holding N.V. | 57.01% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 19.44% |
Correlation
The correlation between PRX.AS and ASML is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRX.AS vs. ASML — Ранг доходности на риск
PRX.AS
ASML
Сравнение PRX.AS c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PRX.AS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRX.AS | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 7.42 | -7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 18.95 | -19.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRX.AS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.99 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.80 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок PRX.AS и ASML
Максимальная просадка PRX.AS за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRX.AS и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRX.AS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -58.22% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.14% | -16.25% | -21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.14% | -46.09% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.28% | -49.06% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -5.84% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.24% | -13.93% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 6.35% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRX.AS и ASML
Prosus N.V. (PRX.AS) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что PRX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRX.AS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 14.23% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.76% | 31.58% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 40.25% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.48% | 40.67% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.39% | 37.71% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRX.AS и ASML
Дивидендная доходность PRX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ASML в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
PRX.AS Prosus N.V. | 0.50% | 0.38% | 0.26% | 0.26% | 0.22% | 0.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRX.AS и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRX.AS and ASML have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRX.AS и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор