Сравнение PRVAX с MELI
PRVAX (T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PRVAX returned 2.13%/yr vs 28.49%/yr for MELI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PRVAX и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVAX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции PRVAX уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 2.13% против 28.49% соответственно.
PRVAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.13%
MELI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам PRVAX и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVAX T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 2.20% | 4.32% | 3.35% | 7.10% | -10.90% | 2.37% | 5.25% | 6.66% | 0.72% | 4.71% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.99% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between PRVAX and MELI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | -0.04 |
The correlation between PRVAX and MELI shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVAX vs. MELI — Ранг доходности на риск
PRVAX
MELI
Сравнение PRVAX c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVAX | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 0.87 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.78 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | -1.35 | +13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVAX и MELI
Максимальная просадка PRVAX за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVAX и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVAX | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -89.49% | +73.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -40.82% | +38.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.95% | -40.82% | +33.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -68.64% | +52.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -69.12% | +53.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -37.56% | +37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -23.59% | +21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 23.59% | -22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVAX и MELI
Текущая волатильность для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) составляет 0.96%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что PRVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVAX | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 9.54% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 29.97% | -27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 39.60% | -36.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 49.68% | -45.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 48.91% | -44.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVAX и MELI
Дивидендная доходность PRVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PRVAX T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 4.40% | 4.42% | 4.00% | 3.41% | 2.04% | 2.26% | 2.47% | 2.82% | 3.16% | 3.16% | 3.22% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PRVAX and MELI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.54%) compared to PRVAX (0.96%). In terms of maximum drawdown, PRVAX dropped -15.93% vs MELI's -89.49%.
PRVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVAX и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор