Сравнение PRVAX с LSMSX
PRVAX (T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund) and LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, PRVAX returned 1.21%/yr vs 1.20%/yr for LSMSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRVAX charges 0.51%/yr vs 0.01%/yr for LSMSX.
Доходность
Сравнение доходности PRVAX и LSMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRVAX показывает доходность 2.11%, а LSMSX немного выше – 2.18%.
PRVAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.22%
LSMSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVAX и LSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVAX T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 2.11% | 4.32% | 3.35% | 7.10% | -10.90% | 2.37% | 5.25% | 6.66% | 0.72% | 4.36% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 2.18% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
Correlation
The correlation between PRVAX and LSMSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between PRVAX and LSMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск
PRVAX
LSMSX
Сравнение PRVAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVAX | LSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.72 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.99 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 10.07 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVAX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 2.95 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.63 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PRVAX и LSMSX
Максимальная просадка PRVAX за все время составила -15.93%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVAX и LSMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVAX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -15.00% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.82% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.95% | -7.49% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -15.00% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.23% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.85% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.84% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVAX и LSMSX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) имеют волатильность 1.23% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVAX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.22% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.07% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 2.88% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.49% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 4.51% | -0.32% |
Сравнение комиссий PRVAX и LSMSX
PRVAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVAX и LSMSX
Дивидендная доходность PRVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности LSMSX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.86% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
PRVAX T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 4.41% | 4.42% | 4.00% | 3.41% | 2.04% | 2.26% | 2.47% | 2.82% | 3.16% | 3.16% | 3.22% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PRVAX and LSMSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVAX has higher volatility (1.23%) compared to LSMSX (1.22%). In terms of maximum drawdown, PRVAX dropped -15.93% vs LSMSX's -15.00%.
PRVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVAX и LSMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор