Сравнение PRUS.L с FASA.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while FASA.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRUS.L returned 19.04%/yr vs 13.48%/yr for FASA.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for FASA.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и FASA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRUS.L торгуется в USD, в то время как FASA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FASA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у FASA.L с доходностью 3.45%.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
FASA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 3.45%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и FASA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 3.21% |
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 3.45% | 30.43% | 7.54% | 10.09% | -12.86% | 2.61% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and FASA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between PRUS.L and FASA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. FASA.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
FASA.L
Сравнение PRUS.L c FASA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | FASA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.19 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 1.23 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 3.73 | +14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и FASA.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки FASA.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и FASA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | FASA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -28.93% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -11.73% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -12.32% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -3.41% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -6.78% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.88% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и FASA.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | FASA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.88% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 11.52% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 13.92% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.89% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.89% | -0.71% |
Сравнение комиссий PRUS.L и FASA.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FASA.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и FASA.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как FASA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and FASA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FASA.L is Europe Equities. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.12% for FASA.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и FASA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор