Сравнение PRUK.L с 500G.L
PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - PRUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUK.L returned 0.76%/yr vs 15.05%/yr for 500G.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PRUK.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUK.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUK.L показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.57%.
PRUK.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам PRUK.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 2.88% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -22.76% | 12.69% | 22.98% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 9.93% |
Correlation
The correlation between PRUK.L and 500G.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUK.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
PRUK.L
500G.L
Сравнение PRUK.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUK.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.08 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 15.27 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUK.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.76 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.05 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.07 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок PRUK.L и 500G.L
Максимальная просадка PRUK.L за все время составила -36.10%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUK.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUK.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.10% | -25.52% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -7.12% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -21.12% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -21.12% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.22% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -3.29% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.91% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUK.L и 500G.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PRUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUK.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.65% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 7.13% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 10.55% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.31% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.54% | +1.91% |
Сравнение комиссий PRUK.L и 500G.L
PRUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUK.L и 500G.L
Дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.60% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
PRUK.L and 500G.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
PRUK.L is categorized as Europe Equities, while 500G.L is S&P 500. PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.05% for PRUK.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUK.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор