PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUIX с SRU-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO).

PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUIX и SRU-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-4.36%19.40%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-4.44%21.14%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		5.49%18.52%-2.25%2.44%-17.21%49.73%-18.04%12.31%-2.44%8.12%
Разные валюты инструментов

PRUIX торгуется в USD, в то время как SRU-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRU-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции PRUIX превзошли акции SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 14.13% против 3.71% соответственно.

PRUIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-0.86%
1 год
18.85%
3 года*
18.77%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.13%

SRU-UN.TO

1 день
1.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.80%
1 год
17.07%
3 года*
7.37%
5 лет*
5.15%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с TRAIXPRUIX с PEXMX
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с RS.TO

Доходность на риск

PRUIX vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXSRU-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.22

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.74

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.94

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

7.63

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRU-UN.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.27

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между PRUIX и SRU-UN.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		3.99%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%0.00%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.84%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и SRU-UN.TO

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки SRU-UN.TO в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и SRU-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUIXSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-68.25%

+34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-6.39%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-28.89%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-54.78%

+20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.71%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-11.06%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.36%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и SRU-UN.TO

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUIXSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.02%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.04%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

14.17%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

19.42%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

24.64%

-6.56%