PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с PNAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUIX с PNAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRUIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class) and PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) are both mutual funds - PRUIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRUIX returned 15.49%/yr vs 15.48%/yr for PNAIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRUIX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PNAIX.

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и PNAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у PNAIX с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRUIX имеют среднегодовую доходность 15.49%, а акции PNAIX немного отстают с 15.48%.

PRUIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.96%
3 года*
22.40%
5 лет*
13.86%
10 лет*
15.49%

PNAIX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.33%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.33%
1 год
13.37%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.22%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUIX и PNAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		10.85%17.82%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-4.44%21.14%
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		0.29%16.53%25.43%29.18%-21.25%20.76%44.92%35.66%1.40%20.15%

Correlation

The correlation between PRUIX and PNAIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between PRUIX and PNAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с FXAIXPRUIX с VTIPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с PCCOXPRUIX с TRAIX
Часто сравнивают с PNAIX:
PNAIX с FXAIXPNAIX с VOOPNAIX с PRWAXPNAIX с JDMNXPNAIX с GREKPNAIX с POMIXPNAIX с POGRX

Доходность на риск

PRUIX vs. PNAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PNAIX
Ранг доходности на риск PNAIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNAIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNAIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNAIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNAIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c PNAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXPNAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.05

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.54

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.00

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

3.51

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. PNAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PNAIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и PNAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXPNAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.05

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и PNAIX

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки PNAIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и PNAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUIXPNAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-30.49%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-14.02%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-19.05%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-29.29%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-30.49%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.65%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.53%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.97%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и PNAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 2.92%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUIXPNAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.57%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

10.58%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

13.29%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.60%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

19.16%

-1.06%

Сравнение комиссий PRUIX и PNAIX

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PNAIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и PNAIX

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности PNAIX в 8.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		8.51%8.53%9.37%5.23%3.31%20.62%15.56%7.43%12.75%0.29%0.00%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		2.23%2.44%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRUIX and PNAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNAIX has higher volatility (3.57%) compared to PRUIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, PRUIX dropped -33.80% vs PNAIX's -30.49%.

PRUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUIX и PNAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор