PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSMX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSMX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

PRSMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 окт. 1993 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSMX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSMX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		-0.36%5.01%0.87%5.02%-8.09%1.49%4.47%6.51%0.80%4.20%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRSMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции PRSMX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.77% соответственно.

PRSMX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.20%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.75%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с PRSMX:
PRSMX с PRFSXPRSMX с PRTAXPRSMX с SWNTXPRSMX с FGNSXPRSMX с PRSCXPRSMX с USMSXPRSMX с APUSX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX

Сравнение комиссий PRSMX и DMREX

PRSMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

PRSMX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSMX
Ранг доходности на риск PRSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSMX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSMXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.23

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.23

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.90

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

9.35

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSMX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSMX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSMXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.23

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.09

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.86

+0.47

Корреляция

Корреляция между PRSMX и DMREX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSMX и DMREX

Дивидендная доходность PRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		2.95%3.16%2.37%2.02%1.75%2.05%2.30%2.42%2.49%2.49%2.71%2.62%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PRSMX и DMREX

Максимальная просадка PRSMX за все время составила -12.30%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSMX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSMXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.30%

-13.22%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-0.92%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-5.33%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

-13.22%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.32%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.89%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.29%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSMX и DMREX

T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSMXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.48%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

0.71%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

1.17%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

2.47%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.14%

+0.10%