Сравнение PRRUX с IRSOX
PRRUX (Putnam RetirementReady 2050 Fund) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PRRUX returned 10.38%/yr vs 11.37%/yr for IRSOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRRUX charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.
Доходность
Сравнение доходности PRRUX и IRSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRRUX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции PRRUX уступали акциям IRSOX по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.37% соответственно.
PRRUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.38%
IRSOX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам PRRUX и IRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRUX Putnam RetirementReady 2050 Fund | 5.16% | 12.94% | 15.08% | 21.03% | -15.14% | 16.51% | 13.46% | 20.38% | -9.28% | 20.19% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 9.33% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
Correlation
The correlation between PRRUX and IRSOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between PRRUX and IRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRUX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск
PRRUX
IRSOX
Сравнение PRRUX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2050 Fund (PRRUX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRRUX | IRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.82 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 13.01 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRRUX и IRSOX
Максимальная просадка PRRUX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRUX и IRSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRUX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -31.25% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -8.38% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -13.84% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -25.24% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -31.25% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -4.27% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.75% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRUX и IRSOX
Putnam RetirementReady 2050 Fund (PRRUX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеют волатильность 4.64% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRUX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.58% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.37% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 11.49% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 13.98% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 14.78% | -1.14% |
Сравнение комиссий PRRUX и IRSOX
PRRUX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IRSOX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRUX и IRSOX
Дивидендная доходность PRRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IRSOX в 12.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 12.54% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
PRRUX Putnam RetirementReady 2050 Fund | 1.61% | 1.69% | 1.40% | 1.75% | 13.51% | 11.30% | 1.54% | 7.54% | 15.23% | 5.04% | 0.80% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
PRRUX and IRSOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRRUX has higher volatility (4.64%) compared to IRSOX (4.58%). In terms of maximum drawdown, PRRUX dropped -28.85% vs IRSOX's -31.25%.
IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRUX и IRSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор