PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRUX с IRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRUX с IRSOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRRUX (Putnam RetirementReady 2050 Fund) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PRRUX returned 10.15%/yr vs 11.10%/yr for IRSOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRRUX charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.

Доходность

Сравнение доходности PRRUX и IRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2050 Fund (PRRUX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRUX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции PRRUX уступали акциям IRSOX по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.10% соответственно.

PRRUX

1 день
0.32%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.05%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.59%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.15%

IRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRUX и IRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRUX
Putnam RetirementReady 2050 Fund		7.05%12.94%15.08%21.03%-15.14%16.51%13.46%20.38%-9.28%20.19%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%

Correlation

The correlation between PRRUX and IRSOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.96

The correlation between PRRUX and IRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2050 Fund

Voya Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с PRRUX:
PRRUX с LTFIXPRRUX с PEQSXPRRUX с PEYAXPRRUX с TDIFXPRRUX с FIKFXPRRUX с LTIUXPRRUX с PSDYX
Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с LIRAXIRSOX с INGIX

Доходность на риск

PRRUX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRUX
Ранг доходности на риск PRRUX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRUX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRUX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRUX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRUX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2050 Fund (PRRUX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRUXIRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.59

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.77

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.33

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

15.91

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRUX vs. IRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRUX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа IRSOX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRUX и IRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRUXIRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PRRUX и IRSOX

Максимальная просадка PRRUX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRUX и IRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRUXIRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-31.25%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.38%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-13.84%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-25.24%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-31.25%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.70%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.28%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.69%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRUX и IRSOX

Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2050 Fund (PRRUX) составляет 2.79%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что PRRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRUXIRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.34%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.79%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.78%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

13.87%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

14.80%

-1.16%

Сравнение комиссий PRRUX и IRSOX

PRRUX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IRSOX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRUX и IRSOX

Дивидендная доходность PRRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IRSOX в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
PRRUX
Putnam RetirementReady 2050 Fund		1.58%1.69%1.40%1.75%13.51%11.30%1.54%7.54%15.23%5.04%0.80%2.32%

Часто задаваемые вопросы

PRRUX and IRSOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.34%) compared to PRRUX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PRRUX dropped -28.85% vs IRSOX's -31.25%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRUX и IRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор