PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRUX с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRUX с PSDYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRRUX (Putnam RetirementReady 2050 Fund) and PSDYX (Putnam Ultra Short Duration Income Fund) are both mutual funds - PRRUX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PSDYX is a Ultrashort Bond fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PRRUX returned 10.15%/yr vs 2.53%/yr for PSDYX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PRRUX charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for PSDYX.

Доходность

Сравнение доходности PRRUX и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2050 Fund (PRRUX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRUX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у PSDYX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции PRRUX превзошли акции PSDYX по среднегодовой доходности: 10.15% против 2.53% соответственно.

PRRUX

1 день
0.32%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.05%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.59%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.15%

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.39%
3 года*
4.87%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRUX и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRUX
Putnam RetirementReady 2050 Fund		7.05%12.94%15.08%21.03%-15.14%16.51%13.46%20.38%-9.28%20.19%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		1.43%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%

Correlation

The correlation between PRRUX and PSDYX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2050 Fund

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PRRUX:
PRRUX с LTFIXPRRUX с PEYAXPRRUX с TDIFXPRRUX с FIKFXPRRUX с PEQSXPRRUX с LTIUXPRRUX с IRSOX
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT

Доходность на риск

PRRUX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRUX
Ранг доходности на риск PRRUX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRUX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRUX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRUX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRUX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2050 Fund (PRRUX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRUXPSDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.18

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
10.05

-7.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

3.30

-2.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

8.96

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

44.19

-35.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRUX vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRUX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа PSDYX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRUX и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRUXPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.18

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.60

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

2.41

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.19

-1.46

Просадки

Сравнение просадок PRRUX и PSDYX

Максимальная просадка PRRUX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRUX и PSDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRUXPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-2.58%

-26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-0.49%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-0.49%

-17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-0.80%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-2.58%

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.07%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.10%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRUX и PSDYX

Putnam RetirementReady 2050 Fund (PRRUX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PRRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRUXPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.38%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

0.93%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

1.39%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

1.30%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

1.06%

+12.58%

Сравнение комиссий PRRUX и PSDYX

PRRUX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PSDYX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRUX и PSDYX

Дивидендная доходность PRRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PSDYX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRUX
Putnam RetirementReady 2050 Fund		1.58%1.69%1.40%1.75%13.51%11.30%1.54%7.54%15.23%5.04%0.80%2.32%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.40%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Часто задаваемые вопросы

PRRUX and PSDYX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRRUX has higher volatility (2.79%) compared to PSDYX (0.38%). In terms of maximum drawdown, PRRUX dropped -28.85% vs PSDYX's -2.58%.

PSDYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRUX и PSDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор