Сравнение PRRTX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRTX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | -3.20% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 13.40% | -6.22% | 7.07% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | -0.50% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью -0.50%.
PRRTX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.54%
FTLSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRTX и FTLSX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRRTX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
PRRTX
FTLSX
Сравнение PRRTX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.58 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.18 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.06 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.61 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.58 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRRTX и FTLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и FTLSX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FTLSX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.21% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.83% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и FTLSX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRTX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -15.74% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.65% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -15.74% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.46% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.86% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.87% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и FTLSX
Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) имеют волатильность 2.09% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRTX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.12% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 3.10% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 4.82% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 5.34% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 4.74% | +2.54% |