Сравнение PRPZX с DHIVX
PRPZX (PGIM Jennison MLP Fund) and DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - PRPZX is a Energy Equities fund managed by PGIM, while DHIVX is a Infrastructure Equities fund managed by Centre Funds. Over the past 5 years, PRPZX returned 20.09%/yr vs 9.05%/yr for DHIVX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRPZX charges 1.19%/yr vs 1.57%/yr for DHIVX.
Доходность
Сравнение доходности PRPZX и DHIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPZX показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 9.60%.
PRPZX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 21.38%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 9.58%
- Всё время*
- 6.59%
DHIVX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRPZX и DHIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPZX PGIM Jennison MLP Fund | 21.38% | 7.33% | 31.43% | 13.07% | 20.41% | 40.49% | -24.05% | 15.32% | -4.79% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 9.60% | 16.30% | 20.25% | 5.34% | -3.28% | 7.51% | -7.17% | 25.27% | -4.07% |
Correlation
The correlation between PRPZX and DHIVX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between PRPZX and DHIVX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPZX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск
PRPZX
DHIVX
Сравнение PRPZX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPZX | DHIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.70 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 4.29 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRPZX и DHIVX
Максимальная просадка PRPZX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPZX и DHIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPZX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -36.18% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.93% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | -8.08% | -26.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -20.41% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -4.79% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -5.56% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.74% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPZX и DHIVX
PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что PRPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPZX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.40% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 8.24% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 10.11% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 12.38% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.74% | 14.61% | +14.13% |
Сравнение комиссий PRPZX и DHIVX
PRPZX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPZX и DHIVX
Дивидендная доходность PRPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности DHIVX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 3.20% | 3.66% | 2.54% | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 2.43% | 2.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRPZX PGIM Jennison MLP Fund | 8.95% | 11.68% | 52.02% | 6.53% | 5.72% | 5.23% | 7.62% | 6.95% | 7.59% | 6.24% | 5.57% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
PRPZX and DHIVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPZX has higher volatility (5.09%) compared to DHIVX (2.40%). In terms of maximum drawdown, PRPZX dropped -69.62% vs DHIVX's -36.18%.
PRPZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPZX и DHIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор