PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPIX с PYACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPIX с PYACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund) and PYACX (Payden Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PRPIX returned 2.74%/yr vs 2.96%/yr for PYACX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRPIX charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for PYACX.

Доходность

Сравнение доходности PRPIX и PYACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Payden Corporate Bond Fund (PYACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у PYACX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции PRPIX уступали акциям PYACX по среднегодовой доходности: 2.74% против 2.96% соответственно.

PRPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.91%
3 года*
6.62%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.74%

PYACX

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.95%
3 года*
5.57%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPIX и PYACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		0.40%9.66%4.02%9.47%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		0.47%7.39%3.17%8.53%-16.33%-0.08%8.64%14.46%-3.05%8.53%

Correlation

The correlation between PRPIX and PYACX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.90

The correlation between PRPIX and PYACX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Payden Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с CPUIXPRPIX с IDMIXPRPIX с SCCPXPRPIX с GSGDX
Часто сравнивают с PYACX:
PYACX с PIMIXPYACX с PYCBXPYACX с PYGFXPYACX с PKBIXPYACX с PYARXPYACX с PYHRXPYACX с PYFRX

Доходность на риск

PRPIX vs. PYACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PYACX
Ранг доходности на риск PYACX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYACX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYACX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYACX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYACX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYACX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPIX c PYACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Payden Corporate Bond Fund (PYACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPIXPYACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.42

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.07

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.90

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

5.85

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPIX vs. PYACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа PYACX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPIX и PYACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPIXPYACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.81

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PRPIX и PYACX

Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PYACX в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и PYACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPIXPYACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-22.90%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-3.20%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-6.43%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-22.90%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

-22.90%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.38%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.84%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.04%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPIX и PYACX

T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Payden Corporate Bond Fund (PYACX) имеют волатильность 1.45% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPIXPYACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.51%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

3.22%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.28%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

6.65%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

5.87%

+0.15%

Сравнение комиссий PRPIX и PYACX

PRPIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PYACX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPIX и PYACX

Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности PYACX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		6.28%6.30%5.97%4.72%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		4.59%4.54%4.59%3.89%3.35%5.32%3.87%3.37%3.65%3.92%5.49%4.36%

Часто задаваемые вопросы

PRPIX and PYACX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYACX has higher volatility (1.51%) compared to PRPIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, PRPIX dropped -24.24% vs PYACX's -22.90%.

PRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPIX и PYACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор