PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROK с CAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROK с CAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PROK (ProKidney Corp.) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, PROK returned -46.57%/yr vs 83.14%/yr for CAPR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROK и CAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProKidney Corp. (PROK) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROK показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у CAPR с доходностью -3.15%.

PROK

1 день
6.94%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-17.41%
6 месяцев
-28.02%
1 год
134.47%
3 года*
-46.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAPR

1 день
1.12%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
10.04%
1 год
126.50%
3 года*
83.14%
5 лет*
48.58%
10 лет*
-1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROK и CAPR

2026 (YTD)2025202420232022
PROK
ProKidney Corp.		-17.41%32.54%-5.06%-74.05%-20.51%
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-3.15%109.13%182.21%26.68%-11.47%

Correlation

The correlation between PROK and CAPR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.17

The correlation between PROK and CAPR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROK:

$262.56B

CAPR:

$1.61B

EPS

PROK:

-$0.00

CAPR:

-$2.32

Коэффициент P/B

PROK:

997.94

CAPR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

PROK:

$889.00K

CAPR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PROK:

-$2.18M

CAPR:

-$42.41M

EBITDA (12 мес.)

PROK:

-$112.46M

CAPR:

-$117.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProKidney Corp.

Capricor Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с PROK:
PROK с CRBUPROK с ATRY.MCPROK с SHLDPROK с CBG.LPROK с AAF.LPROK с BPROK с BAB.L
Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с OMERCAPR с CDCAPR с SOGPCAPR с MLTXCAPR с CCCC

Доходность на риск

PROK vs. CAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROK
Ранг доходности на риск PROK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROK: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROK c CAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProKidney Corp. (PROK) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROKCAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.33

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.88
4.80

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.64

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.88

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

3.54

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROK vs. CAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROK на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAPR равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROK и CAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROKCAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.08

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PROK и CAPR

Максимальная просадка PROK за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROK и CAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROKCAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-99.97%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.08%

-67.67%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.09%

-79.08%

-17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.57%

-99.14%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.10%

-90.24%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.99%

35.89%

+17.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PROK и CAPR

ProKidney Corp. (PROK) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) с волатильностью 18.60%. Это указывает на то, что PROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROKCAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.88%

18.60%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.38%

163.67%

-112.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

525.53%

384.72%

+140.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

284.71%

190.11%

+94.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.71%

179.85%

+104.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROK и CAPR

Ни PROK, ни CAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROK и CAPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProKidney Corp. и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M20222023202420252026
226.00K
0
(PROK) Общая выручка
(CAPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PROK and CAPR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROK has higher volatility (19.88%) compared to CAPR (18.60%). In terms of maximum drawdown, PROK dropped -96.29% vs CAPR's -99.97%.

CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROK и CAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор