PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с MTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с MTLS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) is Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index, while MTLS (Materialise NV) is a stock. Over the past 5 years, PRNT returned -9.14%/yr vs -23.04%/yr for MTLS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и MTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Materialise NV (MTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у MTLS с доходностью 17.30%.

PRNT

1 день
-2.62%
1 месяц
-3.97%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.32%
1 год
16.72%
3 года*
3.25%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
—

MTLS

1 день
0.31%
1 месяц
10.34%
С начала года
17.30%
6 месяцев
15.63%
1 год
20.56%
3 года*
-8.11%
5 лет*
-23.04%
10 лет*
-0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и MTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		8.58%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%
MTLS
Materialise NV		17.30%-21.16%7.24%-25.40%-63.13%-55.97%196.07%-8.59%57.59%65.49%

Correlation

The correlation between PRNT and MTLS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2016 г.

0.56

The correlation between PRNT and MTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

Materialise NV

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с ARKKPRNT с SPYPRNT с VUGPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с MTLS:
MTLS с SSYSMTLS с VOO

Доходность на риск

PRNT vs. MTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MTLS
Ранг доходности на риск MTLS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTLS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTLS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTLS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTLS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTLS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c MTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Materialise NV (MTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNTMTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.45

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.97

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.76

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.41

+1.40

PRNT vs. MTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MTLS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и MTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNT и MTLS

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что меньше максимальной просадки MTLS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и MTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTMTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-94.84%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-27.27%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-56.76%

+24.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-84.71%

+26.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.82%

-91.93%

+41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.04%

-53.38%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

14.63%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и MTLS

ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Materialise NV (MTLS) имеют волатильность 9.74% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTMTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

9.64%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

29.28%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

46.07%

-23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

54.32%

-28.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

59.19%

-32.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и MTLS

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как MTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MTLS
Materialise NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.72%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and MTLS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNT has higher volatility (9.74%) compared to MTLS (9.64%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs MTLS's -94.84%.

PRNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и MTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор