Сравнение PRNT с MTLS
PRNT (ARK The 3D Printing ETF) is Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index, while MTLS (Materialise NV) is a stock. Over the past 10 years, PRNT returned 2.71%/yr vs -0.16%/yr for MTLS. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PRNT и MTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNT показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у MTLS с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции PRNT превзошли акции MTLS по среднегодовой доходности: 2.71% против -0.16% соответственно.
PRNT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 14.86%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.71%
- Всё время*
- 2.95%
MTLS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -7.24%
- 6 месяцев
- 28.84%
- С начала года
- 22.34%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- -20.82%
- 10 лет*
- -0.16%
- Всё время*
- -4.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MTLS Materialise NV | $382.74K | $408.34K | $820.63K |
| $187.26K | $174.34K | $306.76K |
Сравнение доходности по годам PRNT и MTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 14.86% | 6.70% | -8.72% | 13.37% | -40.26% | 8.99% | 40.18% | 13.06% | -17.81% | 18.03% |
MTLS Materialise NV | 22.34% | -21.16% | 7.24% | -25.40% | -63.13% | -55.97% | 196.07% | -8.59% | 57.59% | 65.49% |
Correlation
The correlation between PRNT and MTLS is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between PRNT and MTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNT vs. MTLS — Ранг доходности на риск
PRNT
MTLS
Сравнение PRNT c MTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Materialise NV (MTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNT | MTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 2.60 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNT и MTLS
Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что меньше максимальной просадки MTLS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и MTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNT | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -94.84% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -27.27% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -56.76% | +28.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.91% | -84.71% | +26.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -94.84% | +28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.97% | -91.58% | +43.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -53.76% | +21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 13.28% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNT и MTLS
Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 6.56%, в то время как у Materialise NV (MTLS) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNT | MTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.49% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 27.95% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 44.20% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 53.86% | -27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 59.21% | -32.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNT и MTLS
Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как MTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTLS Materialise NV | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 0.68% | 0.78% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.80% | 2.16% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PRNT and MTLS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTLS has higher volatility (7.49%) compared to PRNT (6.56%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs MTLS's -94.84%.
MTLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNT и MTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор