Сравнение PRLAX с MXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и The Mexico Fund (MXF).
PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г.. MXF управляется Impulsora del Fondo México. Фонд был запущен 1 июн. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности PRLAX и MXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRLAX и MXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 11.90% | 45.79% | -23.09% | 34.73% | 0.23% | -14.98% | -7.55% | 27.23% | -8.27% | 28.54% |
MXF The Mexico Fund | 7.31% | 61.94% | -27.14% | 35.83% | -1.66% | 18.01% | 3.29% | 11.37% | -12.26% | 15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PRLAX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у MXF с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции PRLAX превзошли акции MXF по среднегодовой доходности: 8.00% против 6.66% соответственно.
PRLAX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.00%
MXF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 56.59%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRLAX и MXF
PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MXF в 0.02%.
Доходность на риск
PRLAX vs. MXF — Ранг доходности на риск
PRLAX
MXF
Сравнение PRLAX c MXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и The Mexico Fund (MXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRLAX | MXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.51 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.12 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.17 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 16.18 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRLAX | MXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.51 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRLAX и MXF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLAX и MXF
Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности MXF в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 6.34% | 7.09% | 7.84% | 2.44% | 3.10% | 9.92% | 1.09% | 10.55% | 2.41% | 1.30% | 1.45% | 6.65% |
MXF The Mexico Fund | 5.03% | 4.67% | 6.67% | 4.19% | 4.88% | 2.29% | 3.15% | 7.28% | 5.13% | 3.37% | 5.03% | 10.90% |
Просадки
Сравнение просадок PRLAX и MXF
Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки MXF в -80.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и MXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRLAX | MXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -80.25% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -14.03% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -30.73% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.80% | -56.02% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.80% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -31.67% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.62% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLAX и MXF
T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с The Mexico Fund (MXF) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRLAX | MXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 9.43% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 16.12% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 22.68% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 20.65% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 23.25% | +2.51% |