PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRLAX с MXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRLAX и MXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и The Mexico Fund (MXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRLAX и MXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund
11.90%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-8.27%28.54%
MXF
The Mexico Fund
7.31%61.94%-27.14%35.83%-1.66%18.01%3.29%11.37%-12.26%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRLAX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у MXF с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции PRLAX превзошли акции MXF по среднегодовой доходности: 8.00% против 6.66% соответственно.


PRLAX

1 день
4.26%
1 месяц
-3.55%
С начала года
11.90%
6 месяцев
20.13%
1 год
45.16%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.00%

MXF

1 день
1.58%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.31%
6 месяцев
13.44%
1 год
56.59%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.70%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Latin America Fund

The Mexico Fund

Сравнение комиссий PRLAX и MXF

PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MXF в 0.02%.


Доходность на риск

PRLAX vs. MXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

MXF
Ранг доходности на риск MXF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRLAX c MXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и The Mexico Fund (MXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRLAXMXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.51

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.12

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

4.17

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

16.18

-4.24

PRLAX vs. MXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRLAX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXF равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLAX и MXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRLAXMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между PRLAX и MXF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLAX и MXF

Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности MXF в 5.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund
6.34%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%
MXF
The Mexico Fund
5.03%4.67%6.67%4.19%4.88%2.29%3.15%7.28%5.13%3.37%5.03%10.90%

Просадки

Сравнение просадок PRLAX и MXF

Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки MXF в -80.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и MXF.


Загрузка...

Показатели просадок


PRLAXMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-80.25%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-14.03%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-30.73%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.80%

-56.02%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.80%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-31.67%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRLAX и MXF

T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с The Mexico Fund (MXF) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRLAXMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

9.43%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

16.12%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

22.68%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

20.65%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

23.25%

+2.51%