PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRL.TO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRL.TO с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Propel Holdings Inc (PRL.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности PRL.TO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Propel Holdings Inc (PRL.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRL.TO и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
PRL.TO
Propel Holdings Inc		-26.30%-30.42%189.93%82.62%-42.90%32.77%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-2.42%12.47%35.76%23.51%-12.28%8.14%
Разные валюты инструментов

PRL.TO торгуется в CAD, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRL.TO показывает доходность -26.30%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -2.42%.

PRL.TO

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.13%
С начала года
-26.30%
6 месяцев
-36.48%
1 год
-22.51%
3 года*
42.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.58%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.70%
1 год
14.84%
3 года*
19.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Propel Holdings Inc

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PRL.TO:
PRL.TO с GSY.TOPRL.TO с HASIPRL.TO с ENBPRL.TO с MDA.TOPRL.TO с SYMPRL.TO с BN.TOPRL.TO с X.TO
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PRL.TO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRL.TO
Ранг доходности на риск PRL.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRL.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRL.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRL.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRL.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRL.TO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Propel Holdings Inc (PRL.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRL.TO^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.82

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.23

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.23

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

4.58

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRL.TO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRL.TO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRL.TO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRL.TO^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.82

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.06

-0.72

Корреляция

Корреляция между PRL.TO и ^SP500TR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PRL.TO и ^SP500TR

Максимальная просадка PRL.TO за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRL.TO и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRL.TO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-55.25%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.46%

-12.12%

-41.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.33%

-5.55%

-49.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.03%

-8.20%

-19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.87%

2.55%

+26.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRL.TO и ^SP500TR

Propel Holdings Inc (PRL.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PRL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRL.TO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.03%

5.30%

+12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.33%

9.63%

+29.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.81%

18.11%

+32.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.32%

14.99%

+37.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.32%

16.33%

+35.99%