Сравнение PRIZ.L с X7PS.L
PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIZ.L returned 11.30%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIZ.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIZ.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIZ.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIZ.L показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
PRIZ.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.06%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам PRIZ.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIZ.L Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 8.61% | 30.85% | 4.78% | 17.14% | -6.69% | 17.22% | 2.06% | 3.64% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 3.08% |
Correlation
The correlation between PRIZ.L and X7PS.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between PRIZ.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIZ.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
PRIZ.L
X7PS.L
Сравнение PRIZ.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIZ.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.97 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 9.92 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIZ.L и X7PS.L
Максимальная просадка PRIZ.L за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIZ.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIZ.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -56.34% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -16.07% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -18.22% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -30.73% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -2.58% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -14.49% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.81% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIZ.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) составляет 4.34%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PRIZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIZ.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.51% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 18.93% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 22.34% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 23.77% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 24.61% | -5.76% |
Сравнение комиссий PRIZ.L и X7PS.L
PRIZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIZ.L и X7PS.L
Дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIZ.L Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.34% | 2.54% | 2.75% | 2.78% | 3.05% | 1.86% | 2.08% | 3.08% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIZ.L and X7PS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for PRIZ.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIZ.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор