PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIZ.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIZ.L с PRIE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIZ.L returned 11.17%/yr vs 10.41%/yr for PRIE.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRIZ.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIZ.L показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 9.48%.

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.49%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIZ.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		9.48%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between PRIZ.L and PRIE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.95

The correlation between PRIZ.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIZ.L и PRIE.L

Секторы
PRIZ.L
PRIE.L

Финансовые услуги

24.8%
24.7%

Промышленность

19.8%
19.0%

Технологии

17.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.7%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Здравоохранение

5.8%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.3%

Энергетика

3.9%
5.0%

Сырьевые материалы

3.6%
5.1%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

PRIZ.L
24.8%
PRIE.L
24.7%

Промышленность

PRIZ.L
19.8%
PRIE.L
19.0%

Технологии

PRIZ.L
17.2%
PRIE.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

PRIZ.L
8.6%
PRIE.L
6.7%

Коммунальные услуги

PRIZ.L
6.4%
PRIE.L
4.5%

Здравоохранение

PRIZ.L
5.8%
PRIE.L
13.1%

Потребительский защитный сектор

PRIZ.L
4.9%
PRIE.L
8.2%

Коммуникационные услуги

PRIZ.L
4.3%
PRIE.L
3.3%

Энергетика

PRIZ.L
3.9%
PRIE.L
5.0%

Сырьевые материалы

PRIZ.L
3.6%
PRIE.L
5.1%

Недвижимость

PRIZ.L
0.7%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU

Доходность на риск

PRIZ.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIZ.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIZ.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.01

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.78

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.31

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

8.38

-0.41

PRIZ.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIZ.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIZ.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIZ.L и PRIE.L

Максимальная просадка PRIZ.L за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIZ.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIZ.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-29.33%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.55%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-13.25%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-15.93%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.09%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.65%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.92%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIZ.L и PRIE.L

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PRIZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIZ.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.95%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.32%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.15%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.95%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.48%

+2.39%

Сравнение комиссий PRIZ.L и PRIE.L

И PRIZ.L, и PRIE.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIZ.L и PRIE.L

Дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PRIE.L в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.35%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PRIZ.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L and PRIE.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIZ.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор