PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIZ.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIZ.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - PRIZ.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. PRIZ.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, PRIZ.L returned 8.24%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PRIZ.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIZ.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIZ.L показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

PRIZ.L

1 день
0.35%
1 месяц
4.96%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.53%
1 год
19.00%
3 года*
13.22%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIZ.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		8.21%28.03%1.78%13.31%-9.02%14.24%0.24%-1.68%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.41%

Correlation

The correlation between PRIZ.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2019 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов PRIZ.L и CSH2.L

Секторы
PRIZ.L
CSH2.L

Финансовые услуги

24.2%
10.4%

Промышленность

20.7%
6.3%

Технологии

15.9%
35.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.9%

Коммунальные услуги

6.8%
1.1%

Здравоохранение

5.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
13.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Недвижимость

0.7%
0.0%

Финансовые услуги

PRIZ.L
24.2%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

PRIZ.L
20.7%
CSH2.L
6.3%

Технологии

PRIZ.L
15.9%
CSH2.L
35.9%

Потребительский циклический сектор

PRIZ.L
8.4%
CSH2.L
13.9%

Коммунальные услуги

PRIZ.L
6.8%
CSH2.L
1.1%

Здравоохранение

PRIZ.L
5.9%
CSH2.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

PRIZ.L
5.0%
CSH2.L
4.9%

Энергетика

PRIZ.L
4.6%
CSH2.L
1.4%

Коммуникационные услуги

PRIZ.L
4.0%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

PRIZ.L
3.9%
CSH2.L
1.0%

Недвижимость

PRIZ.L
0.7%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с MMS.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

PRIZ.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIZ.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIZ.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
8.05

-6.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
15.06

-12.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

4.37

-3.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

27.66

-25.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

159.04

-151.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIZ.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIZ.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIZ.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIZ.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

8.05

-6.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

6.49

-5.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

4.62

-4.10

Просадки

Сравнение просадок PRIZ.L и CSH2.L

Максимальная просадка PRIZ.L за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIZ.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIZ.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-0.37%

-33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-0.16%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-0.29%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-0.29%

-22.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-0.00%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

0.03%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIZ.L и CSH2.L

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PRIZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIZ.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

0.08%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

0.25%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

0.54%

+16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

0.56%

+20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

0.44%

+23.87%

Сравнение комиссий PRIZ.L и CSH2.L

PRIZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIZ.L и CSH2.L

Дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PRIZ.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CSH2.L.

PRIZ.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.05% for PRIZ.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIZ.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор