Сравнение PRIV с BNDW
PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - PRIV is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. PRIV is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past year, PRIV returned 5.18% vs 3.47% for BNDW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRIV charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности PRIV и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIV показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 1.24%.
PRIV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIV и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 1.13% | 5.07% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.24% | 3.25% |
Correlation
The correlation between PRIV and BNDW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between PRIV and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIV vs. BNDW — Ранг доходности на риск
PRIV
BNDW
Сравнение PRIV c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIV | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.29 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 3.48 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIV и BNDW
Максимальная просадка PRIV за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIV и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIV | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -17.22% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.70% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.72% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -4.95% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.00% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIV и BNDW
State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIV | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.97% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.71% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.37% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 5.22% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.89% | -0.74% |
Сравнение комиссий PRIV и BNDW
PRIV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIV и BNDW
Дивидендная доходность PRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 4.57% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIV and BNDW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIV has higher volatility (1.23%) compared to BNDW (0.97%). In terms of maximum drawdown, PRIV dropped -2.75% vs BNDW's -17.22%.
On 1-year performance, PRIV leads with 5.18% vs 3.47% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRIV has performed better with a 5.18% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for PRIV.
PRIV has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.18% for BNDW.
PRIV is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PRIV and 0.05% for BNDW.
PRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIV и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор