Сравнение PRIT.L с USTY.L
PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIT.L returned 0.04%/yr vs -0.20%/yr for USTY.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRIT.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIT.L торгуется в GBp, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIT.L показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у USTY.L с доходностью -0.10%.
PRIT.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам PRIT.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 0.11% | -1.06% | 2.58% | -1.73% | -1.78% | -0.98% | 4.03% | -18.75% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | -0.10% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 3.99% | 5.83% |
Correlation
The correlation between PRIT.L and USTY.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between PRIT.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIT.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
PRIT.L
USTY.L
Сравнение PRIT.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIT.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 1.49 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIT.L и USTY.L
Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIT.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.81% | -36.73% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.20% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.19% | -8.14% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -16.24% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -18.99% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -14.80% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.27% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIT.L и USTY.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIT.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.51% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 4.76% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.29% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 8.69% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 9.26% | +3.56% |
Сравнение комиссий PRIT.L и USTY.L
И PRIT.L, и USTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIT.L и USTY.L
Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности USTY.L в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.88% | 1.74% | 2.11% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PRIT.L and USTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L and USTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street.
Подберите оптимальное распределение для PRIT.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор