Сравнение PRIT.L с TRE7.L
PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index while TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIT.L returned 0.72%/yr vs 1.46%/yr for TRE7.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIT.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRE7.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIT.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIT.L торгуется в GBp, в то время как TRE7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIT.L показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у TRE7.L с доходностью -0.03%.
PRIT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
TRE7.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIT.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.04% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.03% | -0.33% | 3.87% | -0.96% | 1.41% | -1.42% | 3.84% | 5.01% |
Correlation
The correlation between PRIT.L and TRE7.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between PRIT.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIT.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
PRIT.L
TRE7.L
Сравнение PRIT.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIT.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.76 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.01 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIT.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.14 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PRIT.L и TRE7.L
Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, примерно равная максимальной просадке TRE7.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIT.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -20.08% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.58% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | -7.61% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -16.00% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -12.65% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -12.36% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.10% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIT.L и TRE7.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) составляет 1.51%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIT.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.62% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 5.03% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 6.34% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 8.55% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 8.91% | +0.42% |
Сравнение комиссий PRIT.L и TRE7.L
PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIT.L и TRE7.L
Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TRE7.L в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.14% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
PRIT.L and TRE7.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRE7.L.
PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for PRIT.L and 0.06% for TRE7.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIT.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор