Сравнение PRIP.L с USDG.L
PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Amundi and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIP.L returned 1.53%/yr vs 2.06%/yr for USDG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRIP.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for USDG.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIP.L и USDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у USDG.L с доходностью 0.73%.
PRIP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
USDG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIP.L и USDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 0.19% | 0.72% | 3.72% | 2.34% | -5.39% | 1.75% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.73% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | -3.62% | 1.57% |
Correlation
The correlation between PRIP.L and USDG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between PRIP.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIP.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск
PRIP.L
USDG.L
Сравнение PRIP.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIP.L | USDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.32 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIP.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.83 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.13 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PRIP.L и USDG.L
Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки USDG.L в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и USDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIP.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -12.80% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -4.53% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -8.61% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -12.80% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -2.29% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -5.01% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIP.L и USDG.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) составляет 1.63%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что PRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIP.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.98% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 6.75% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 7.88% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 8.67% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 8.64% | +3.50% |
Сравнение комиссий PRIP.L и USDG.L
PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIP.L и USDG.L
Дивидендная доходность PRIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности USDG.L в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 4.73% | 4.73% | 4.29% | 4.10% | 4.14% | 3.33% | 3.30% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PRIP.L and USDG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for USDG.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.05% for PRIP.L and 0.09% for USDG.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIP.L и USDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор