Сравнение PRIP.L с SUSD.L
PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - PRIP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIP.L returned 1.53%/yr vs 4.02%/yr for SUSD.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIP.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for SUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIP.L и SUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIP.L торгуется в GBp, в то время как SUSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SUSD.L с доходностью 1.27%.
PRIP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
SUSD.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам PRIP.L и SUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 0.19% | 0.72% | 3.72% | 2.34% | -5.39% | -0.76% | 6.78% | -22.25% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.27% | -1.69% | 7.14% | -0.45% | 9.71% | 1.10% | -0.41% | -5.57% |
Correlation
The correlation between PRIP.L and SUSD.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between PRIP.L and SUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIP.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск
PRIP.L
SUSD.L
Сравнение PRIP.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIP.L | SUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.09 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIP.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.00 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PRIP.L и SUSD.L
Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки SUSD.L в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и SUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIP.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -40.87% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -4.25% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -9.03% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -15.19% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -3.93% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -17.53% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.63% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIP.L и SUSD.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) составляет 1.63%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что PRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIP.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.80% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 4.52% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 6.21% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 8.02% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 9.12% | +3.02% |
Сравнение комиссий PRIP.L и SUSD.L
PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SUSD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIP.L и SUSD.L
Дивидендная доходность PRIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SUSD.L в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 4.73% | 4.73% | 4.29% | 4.10% | 4.14% | 3.33% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.61% | 4.91% | 4.19% | 3.12% | 1.14% | 1.80% | 2.78% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIP.L and SUSD.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SUSD.L.
PRIP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.05% for PRIP.L and 0.12% for SUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIP.L и SUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор