PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIJX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIJX с VEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRIJX (T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class) and VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, PRIJX returned 12.27%/yr vs 9.08%/yr for VEMIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRIJX charges 1.13%/yr vs 0.10%/yr for VEMIX.

Доходность

Сравнение доходности PRIJX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIJX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции PRIJX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.08% соответственно.

PRIJX

1 день
1.24%
1 месяц
11.63%
С начала года
31.09%
6 месяцев
34.99%
1 год
65.35%
3 года*
26.93%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

VEMIX

1 день
1.58%
1 месяц
4.23%
С начала года
14.00%
6 месяцев
15.59%
1 год
32.74%
3 года*
18.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIJX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class		31.09%38.56%5.75%11.13%-15.64%4.50%6.87%16.63%-9.91%32.57%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		14.00%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Correlation

The correlation between PRIJX and VEMIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between PRIJX and VEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRIJX:
PRIJX с TRRJXPRIJX с PREIXPRIJX с FIQGXPRIJX с TBCIXPRIJX с CNWIXPRIJX с PRGTXPRIJX с EMF
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Доходность на риск

PRIJX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIJX
Ранг доходности на риск PRIJX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIJX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIJXVEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
2.32

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
3.19

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.42

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

3.00

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.62

11.20

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIJX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIJX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIJX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIJXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

2.32

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PRIJX и VEMIX

Максимальная просадка PRIJX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJX и VEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIJXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-66.43%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.05%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-15.77%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-32.52%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-36.04%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-15.99%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.96%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIJX и VEMIX

T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIJXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

5.01%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

11.81%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

14.32%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.38%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.45%

+1.25%

Сравнение комиссий PRIJX и VEMIX

PRIJX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIJX и VEMIX

Дивидендная доходность PRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VEMIX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class		3.44%4.51%3.15%2.99%1.93%2.29%0.76%2.55%1.66%3.67%4.69%0.00%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.36%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRIJX and VEMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRIJX has higher volatility (8.33%) compared to VEMIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, PRIJX dropped -41.67% vs VEMIX's -66.43%.

PRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIJX и VEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор