PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIJX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIJX с PRMTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRIJX (T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both mutual funds - PRIJX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PRMTX is a Communications Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRIJX returned 11.80%/yr vs 15.30%/yr for PRMTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIJX charges 1.13%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности PRIJX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIJX показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции PRIJX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 11.80% против 15.30% соответственно.

PRIJX

1 день
-5.10%
1 месяц
1.23%
С начала года
22.99%
6 месяцев
24.23%
1 год
48.85%
3 года*
23.87%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.80%

PRMTX

1 день
-1.83%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-3.91%
3 года*
21.22%
5 лет*
4.80%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIJX и PRMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class		22.99%38.56%5.75%11.13%-15.64%4.50%6.87%16.63%-9.91%32.57%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-1.65%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Correlation

The correlation between PRIJX and PRMTX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.60

The correlation between PRIJX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с PRIJX:
PRIJX с TRRJXPRIJX с TBCIXPRIJX с PREIXPRIJX с FIQGXPRIJX с CNWIXPRIJX с PRGTXPRIJX с FEDDX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

PRIJX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIJX
Ранг доходности на риск PRIJX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIJX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIJXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.14

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-0.09

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.13

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

-0.30

+15.20

PRIJX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIJX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIJX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIJX и PRMTX

Максимальная просадка PRIJX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIJXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-66.30%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-17.29%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-20.69%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

-47.17%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-47.17%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-9.41%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-13.94%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.41%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIJX и PRMTX

T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIJXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

6.83%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

12.45%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

15.71%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

21.69%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.94%

-3.06%

Сравнение комиссий PRIJX и PRMTX

PRIJX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIJX и PRMTX

Дивидендная доходность PRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PRMTX в 25.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class		3.67%4.51%3.15%2.99%1.93%2.29%0.76%2.55%1.66%3.67%4.69%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.65%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PRIJX and PRMTX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIJX has higher volatility (11.61%) compared to PRMTX (6.83%). In terms of maximum drawdown, PRIJX dropped -41.67% vs PRMTX's -66.30%.

PRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIJX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор