Сравнение PRIJX с PRMTX
PRIJX (T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both mutual funds - PRIJX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index. PRIJX is actively managed, while PRMTX is passively managed. Over the past 10 years, PRIJX returned 10.68%/yr vs 14.98%/yr for PRMTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIJX charges 1.13%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.
Доходность
Сравнение доходности PRIJX и PRMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIJX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции PRIJX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.98% соответственно.
PRIJX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 13.52%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 42.49%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.68%
PRMTX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам PRIJX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIJX T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class | 21.21% | 38.56% | 5.75% | 11.13% | -15.64% | 4.50% | 6.87% | 16.63% | -9.91% | 32.57% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 0.66% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
Correlation
The correlation between PRIJX and PRMTX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between PRIJX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIJX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
PRIJX
PRMTX
Сравнение PRIJX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIJX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.05 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | -0.11 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIJX и PRMTX
Максимальная просадка PRIJX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJX и PRMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIJX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -66.30% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -17.29% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -20.69% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -47.17% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.67% | -47.17% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.28% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -13.92% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 7.64% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIJX и PRMTX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что PRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIJX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 6.30% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 12.88% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 15.64% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.73% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 20.94% | -2.99% |
Сравнение комиссий PRIJX и PRMTX
PRIJX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIJX и PRMTX
Дивидендная доходность PRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PRMTX в 25.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIJX T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class | 3.72% | 4.51% | 3.15% | 2.99% | 1.93% | 2.29% | 0.76% | 2.55% | 1.66% | 3.67% | 4.69% | 0.00% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.06% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRIJX and PRMTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIJX has higher volatility (9.75%) compared to PRMTX (6.30%). In terms of maximum drawdown, PRIJX dropped -41.67% vs PRMTX's -66.30%.
PRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIJX и PRMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор