Сравнение PRIG.L с VAGU.L
PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) and VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds - PRIG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIG.L returned -2.19%/yr vs 1.44%/yr for VAGU.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIG.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VAGU.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIG.L и VAGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIG.L торгуется в GBp, в то время как VAGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIG.L показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VAGU.L с доходностью 1.04%.
PRIG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
VAGU.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIG.L и VAGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | -0.87% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -5.90% | 5.97% | -3.09% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 1.04% | -2.53% | 4.52% | 1.56% | -2.22% | -1.07% | 2.79% | -2.47% |
Correlation
The correlation between PRIG.L and VAGU.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between PRIG.L and VAGU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PRIG.L и VAGU.L
Секторы
PRIG.L
VAGU.L
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PRIG.L
VAGU.L
-
Здравоохранение
PRIG.L
VAGU.L
-
Коммуникационные услуги
PRIG.L
VAGU.L
-
Финансовые услуги
PRIG.L
VAGU.L
Сырьевые материалы
PRIG.L
-
VAGU.L
-
Потребительский циклический сектор
PRIG.L
-
VAGU.L
-
Потребительский защитный сектор
PRIG.L
-
VAGU.L
-
Энергетика
PRIG.L
-
VAGU.L
-
Промышленность
PRIG.L
-
VAGU.L
-
Недвижимость
PRIG.L
-
VAGU.L
-
Коммунальные услуги
PRIG.L
-
VAGU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIG.L vs. VAGU.L — Ранг доходности на риск
PRIG.L
VAGU.L
Сравнение PRIG.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIG.L | VAGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 2.17 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIG.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.80 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.16 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.02 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PRIG.L и VAGU.L
Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки VAGU.L в -17.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и VAGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIG.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -17.30% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -5.56% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -9.05% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -15.69% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -8.51% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -9.62% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.35% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIG.L и VAGU.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIG.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.85% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 5.04% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 6.38% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 8.83% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 9.01% | -1.26% |
Сравнение комиссий PRIG.L и VAGU.L
PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VAGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIG.L и VAGU.L
Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.98% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIG.L and VAGU.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VAGU.L.
PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for PRIG.L and 0.10% for VAGU.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIG.L и VAGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор