PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIG.L с EGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIG.L с EGOV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) and EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIG.L returned -2.19%/yr vs -2.07%/yr for EGOV.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRIG.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for EGOV.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIG.L и EGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIG.L показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у EGOV.L с доходностью -1.11%.

PRIG.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-1.26%
1 год
1.57%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—

EGOV.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.39%
1 год
0.72%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIG.L и EGOV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		-0.87%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-5.90%5.97%-1.90%
EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc		-1.11%0.21%-2.55%-1.25%-7.09%-5.75%5.54%-1.92%

Correlation

The correlation between PRIG.L and EGOV.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between PRIG.L and EGOV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с PRIG.L:
PRIG.L с PRIE.LPRIG.L с XS7R.LPRIG.L с IGLH.LPRIG.L с GLAU.LPRIG.L с GAGG.LPRIG.L с FGOV.LPRIG.L с GLAD.L
Часто сравнивают с EGOV.L:
EGOV.L с SCHQEGOV.L с SPYEGOV.L с GAGG.LEGOV.L с AGHG.LEGOV.L с GLAD.LEGOV.L с GLAU.LEGOV.L с FGOV.L

Доходность на риск

PRIG.L vs. EGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EGOV.L
Ранг доходности на риск EGOV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOV.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOV.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIG.L c EGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIG.LEGOV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.10

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.18

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.10

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

0.20

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIG.L vs. EGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIG.L на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа EGOV.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIG.L и EGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIG.LEGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.25

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PRIG.L и EGOV.L

Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, примерно равная максимальной просадке EGOV.L в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и EGOV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIG.LEGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-25.11%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-4.49%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.35%

-5.55%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-16.45%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-22.96%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-16.59%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.25%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIG.L и EGOV.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) составляет 1.26%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIG.LEGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.39%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

3.32%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.51%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

8.13%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

8.77%

-1.02%

Сравнение комиссий PRIG.L и EGOV.L

PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EGOV.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIG.L и EGOV.L

Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как EGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		2.98%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRIG.L and EGOV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EGOV.L.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.05% for PRIG.L and 0.15% for EGOV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIG.L и EGOV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор