PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIG.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRIG.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRIG.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIG.L показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.


PRIG.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-1.26%
1 год
1.57%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-2.19%
10 лет*

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.52%
1 год
43.21%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIG.L и BNKE.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
-0.87%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-5.90%5.97%-4.44%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%

Correlation

The correlation between PRIG.L and BNKE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.23

Over the past year, the inverse relationship between PRIG.L and BNKE.L has weakened: their correlation has moved from -0.23 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов PRIG.L и BNKE.L


Секторы
PRIG.L
BNKE.L

Технологии

86.2%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Финансовые услуги

2.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRIG.L
86.2%
BNKE.L

-

Здравоохранение

PRIG.L
7.7%
BNKE.L

-

Коммуникационные услуги

PRIG.L
3.5%
BNKE.L

-

Финансовые услуги

PRIG.L
2.6%
BNKE.L
100.0%

Сырьевые материалы

PRIG.L

-

BNKE.L

-

Потребительский циклический сектор

PRIG.L

-

BNKE.L

-

Потребительский защитный сектор

PRIG.L

-

BNKE.L

-

Энергетика

PRIG.L

-

BNKE.L

-

Промышленность

PRIG.L

-

BNKE.L

-

Недвижимость

PRIG.L

-

BNKE.L

-

Коммунальные услуги

PRIG.L

-

BNKE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

PRIG.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIG.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIG.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.70

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

8.72

-8.17

PRIG.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIG.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIG.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIG.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.93

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

1.15

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.75

-0.87

Просадки

Сравнение просадок PRIG.L и BNKE.L

Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и BNKE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRIG.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-48.52%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-16.66%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.35%

-18.40%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-34.21%

+17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-1.62%

-22.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-10.40%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.17%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIG.L и BNKE.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) составляет 1.26%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRIG.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

6.10%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

18.62%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

23.28%

-18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

25.45%

-18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

29.62%

-21.87%

Сравнение комиссий PRIG.L и BNKE.L

PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIG.L и BNKE.L

Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
2.98%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%

Часто задаваемые вопросы


PRIG.L and BNKE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

PRIG.L is categorized as Global Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.05% for PRIG.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIG.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор