Сравнение PRIG.L с BNKE.L
PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - PRIG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIG.L returned -2.19%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. PRIG.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIG.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIG.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIG.L показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
PRIG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIG.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | -0.87% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -5.90% | 5.97% | -4.44% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between PRIG.L and BNKE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.23 |
Over the past year, the inverse relationship between PRIG.L and BNKE.L has weakened: their correlation has moved from -0.23 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение распределения секторов PRIG.L и BNKE.L
Секторы
PRIG.L
BNKE.L
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PRIG.L
BNKE.L
-
Здравоохранение
PRIG.L
BNKE.L
-
Коммуникационные услуги
PRIG.L
BNKE.L
-
Финансовые услуги
PRIG.L
BNKE.L
Сырьевые материалы
PRIG.L
-
BNKE.L
-
Потребительский циклический сектор
PRIG.L
-
BNKE.L
-
Потребительский защитный сектор
PRIG.L
-
BNKE.L
-
Энергетика
PRIG.L
-
BNKE.L
-
Промышленность
PRIG.L
-
BNKE.L
-
Недвижимость
PRIG.L
-
BNKE.L
-
Коммунальные услуги
PRIG.L
-
BNKE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIG.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
PRIG.L
BNKE.L
Сравнение PRIG.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIG.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.70 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 8.72 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.93 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.15 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.75 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок PRIG.L и BNKE.L
Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -48.52% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -16.66% | +12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -18.40% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -34.21% | +17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -1.62% | -22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -10.40% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 5.17% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIG.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) составляет 1.26%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 6.10% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 18.62% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 23.28% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 25.45% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 29.62% | -21.87% |
Сравнение комиссий PRIG.L и BNKE.L
PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIG.L и BNKE.L
Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.98% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
PRIG.L and BNKE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
PRIG.L is categorized as Global Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.05% for PRIG.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIG.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор