PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 7.25%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
4.85%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.51%
1 год
18.61%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и SX5S.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%16.51%

Correlation

The correlation between PRIE.L and SX5S.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between PRIE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и SX5S.L

Секторы
PRIE.L
SX5S.L

Финансовые услуги

24.2%
25.1%

Промышленность

19.2%
22.1%

Здравоохранение

13.4%
5.4%

Технологии

9.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.8%

Энергетика

5.2%
5.2%

Сырьевые материалы

5.2%
3.7%

Коммунальные услуги

4.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

PRIE.L
24.2%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

PRIE.L
19.2%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

PRIE.L
13.4%
SX5S.L
5.4%

Технологии

PRIE.L
9.4%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.4%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.5%
SX5S.L
9.8%

Энергетика

PRIE.L
5.2%
SX5S.L
5.2%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.2%
SX5S.L
3.7%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.6%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

PRIE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.23

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.83

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.62

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.40

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и SX5S.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-32.54%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-11.43%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.85%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-21.71%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.57%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.44%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.44%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и SX5S.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) составляет 4.12%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.90%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.23%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

15.09%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.62%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

19.88%

-3.89%

Сравнение комиссий PRIE.L и SX5S.L

И PRIE.L, и SX5S.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и SX5S.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRIE.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L and SX5S.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор