PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с PRIZ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 10.41%/yr vs 11.17%/yr for PRIZ.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 10.24%.

PRIE.L

1 день
0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.49%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		9.48%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between PRIE.L and PRIZ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.95

The correlation between PRIE.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и PRIZ.L

Секторы
PRIE.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

24.7%
24.8%

Промышленность

19.0%
19.8%

Здравоохранение

13.1%
5.8%

Технологии

9.8%
17.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.6%

Сырьевые материалы

5.1%
3.6%

Энергетика

5.0%
3.9%

Коммунальные услуги

4.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.3%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.7%
PRIZ.L
24.8%

Промышленность

PRIE.L
19.0%
PRIZ.L
19.8%

Здравоохранение

PRIE.L
13.1%
PRIZ.L
5.8%

Технологии

PRIE.L
9.8%
PRIZ.L
17.2%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.2%
PRIZ.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.7%
PRIZ.L
8.6%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.1%
PRIZ.L
3.6%

Энергетика

PRIE.L
5.0%
PRIZ.L
3.9%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.5%
PRIZ.L
6.4%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
PRIZ.L
4.3%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L

Доходность на риск

PRIE.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIE.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.75

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.51

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.23

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

7.97

+0.41

PRIE.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и PRIZ.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -29.33%, что меньше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.33%

-33.06%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.92%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-12.94%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-21.44%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.09%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.36%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.06%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и PRIZ.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) составляет 2.95%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.46%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

11.73%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

13.99%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

16.15%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.87%

-2.39%

Сравнение комиссий PRIE.L и PRIZ.L

И PRIE.L, и PRIZ.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и PRIZ.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности PRIZ.L в 2.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.35%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PRIE.L and PRIZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L and PRIZ.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор