PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 10.41%/yr vs 20.58%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%.

PRIE.L

1 день
0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.49%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и CMB1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		9.48%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%20.19%

Correlation

The correlation between PRIE.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between PRIE.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и CMB1.L

Секторы
PRIE.L
CMB1.L

Финансовые услуги

24.7%
47.2%

Промышленность

19.0%
11.1%

Здравоохранение

13.1%
1.1%

Технологии

9.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.2%

Сырьевые материалы

5.1%
0.5%

Энергетика

5.0%
7.2%

Коммунальные услуги

4.5%
15.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.8%

Недвижимость

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.7%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

PRIE.L
19.0%
CMB1.L
11.1%

Здравоохранение

PRIE.L
13.1%
CMB1.L
1.1%

Технологии

PRIE.L
9.8%
CMB1.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.2%
CMB1.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.7%
CMB1.L
9.2%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.1%
CMB1.L
0.5%

Энергетика

PRIE.L
5.0%
CMB1.L
7.2%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.5%
CMB1.L
15.3%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

PRIE.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIE.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.54

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.42

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.71

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

13.55

-5.17

PRIE.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и CMB1.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -29.33%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.33%

-56.05%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.32%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-15.62%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-24.19%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.84%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-15.20%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.83%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и CMB1.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) составляет 2.95%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.96%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.40%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

15.07%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

18.01%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

20.12%

-3.64%

Сравнение комиссий PRIE.L и CMB1.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и CMB1.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.35%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы

PRIE.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор