PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с VFFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с VFFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. VFFIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и VFFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и VFFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		0.26%4.51%4.48%4.14%-5.23%-1.60%3.05%4.14%1.24%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VFFIX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRGMX имеют среднегодовую доходность 1.40%, а акции VFFIX немного впереди с 1.42%.

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

VFFIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.66%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

Victory INCORE Fund for Income Class I

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с GUSTX
Часто сравнивают с VFFIX:
VFFIX с VIGAXVFFIX с FGRTXVFFIX с VWIAXVFFIX с GUSTXVFFIX с VSBSXVFFIX с USHYXVFFIX с USCRX

Сравнение комиссий PRGMX и VFFIX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VFFIX в 0.64%.

VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund

Доходность на риск

PRGMX vs. VFFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VFFIX
Ранг доходности на риск VFFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c VFFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXVFFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.02

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.19

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.80

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

13.56

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. VFFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и VFFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXVFFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.51

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.64

+0.30

Корреляция

Корреляция между PRGMX и VFFIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и VFFIX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VFFIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		5.26%4.43%5.60%5.67%5.68%5.15%4.89%5.41%5.87%5.50%5.51%5.37%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и VFFIX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки VFFIX в -8.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и VFFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXVFFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-8.60%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.00%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-8.04%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-8.60%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.56%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.47%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.28%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и VFFIX

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXVFFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.69%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.14%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

1.89%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

2.51%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

2.25%

+2.48%