PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.14% соответственно.

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с FNBGX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с BTTRX

Сравнение комиссий PRGMX и SGINX

И PRGMX, и SGINX имеют комиссию равную 0.58%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
SGINX
DWS GNMA Fund

Доходность на риск

PRGMX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.31

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.82

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.28

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

6.82

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.77

+0.17

Корреляция

Корреляция между PRGMX и SGINX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и SGINX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и SGINX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, примерно равная максимальной просадке SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-17.37%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.96%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-17.18%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-17.37%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.41%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.97%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и SGINX

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.39%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.41%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

4.51%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.39%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.78%

-0.05%