Сравнение PRGMX с PMTGX
PRGMX (T. Rowe Price GNMA Fund) and PMTGX (PIA MBS Bond Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PRGMX returned 1.28%/yr vs 1.14%/yr for PMTGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRGMX charges 0.58%/yr vs 0.23%/yr for PMTGX.
Доходность
Сравнение доходности PRGMX и PMTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGMX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у PMTGX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции PMTGX по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.14% соответственно.
PRGMX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.28%
PMTGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам PRGMX и PMTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.69% | 8.72% | 1.86% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
PMTGX PIA MBS Bond Fund | -0.18% | 7.83% | 0.96% | 4.73% | -11.37% | -1.18% | 3.85% | 6.02% | 0.76% | 2.35% |
Correlation
The correlation between PRGMX and PMTGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between PRGMX and PMTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGMX vs. PMTGX — Ранг доходности на риск
PRGMX
PMTGX
Сравнение PRGMX c PMTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGMX | PMTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.62 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 5.24 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGMX | PMTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.34 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PRGMX и PMTGX
Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки PMTGX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и PMTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGMX | PMTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -17.09% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.68% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -7.66% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -16.86% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -17.09% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.32% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.13% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.14% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGMX и PMTGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) составляет 1.66%, в то время как у PIA MBS Bond Fund (PMTGX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGMX | PMTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.80% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 3.23% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.44% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.29% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.77% | 0.00% |
Сравнение комиссий PRGMX и PMTGX
PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PMTGX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGMX и PMTGX
Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности PMTGX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | 3.74% | 4.10% | 4.16% | 3.48% | 2.17% | 0.79% | 2.12% | 2.96% | 2.76% | 2.75% | 2.96% | 2.79% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 5.00% | 4.96% | 4.47% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
PRGMX and PMTGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMTGX has higher volatility (1.80%) compared to PRGMX (1.66%). In terms of maximum drawdown, PRGMX dropped -18.22% vs PMTGX's -17.09%.
PRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGMX и PMTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор