PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFSX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFSX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

PRFSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 дек. 1983 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFSX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFSX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		0.17%5.77%3.96%5.73%-4.24%0.17%3.31%3.66%1.13%1.74%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRFSX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

PRFSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.28%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.98%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PRFSX:
PRFSX с PRSMXPRFSX с PRMDXPRFSX с VWITXPRFSX с MINTPRFSX с FSTFXPRFSX с VSDMPRFSX с PEXMX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий PRFSX и USMSX

PRFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PRFSX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFSX
Ранг доходности на риск PRFSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFSX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFSXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

3.75

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

6.76

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

3.27

-1.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

6.48

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

34.69

-26.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFSX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFSX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFSX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFSXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.75

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

2.39

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между PRFSX и USMSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFSX и USMSX

Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		3.47%4.12%4.43%3.67%1.09%1.22%1.49%1.62%1.48%1.37%1.34%1.41%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFSX и USMSX

Максимальная просадка PRFSX за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFSX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFSXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-2.09%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-0.40%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-2.03%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.30%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.22%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.07%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFSX и USMSX

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PRFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFSXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.22%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.40%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

0.69%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

0.70%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

0.74%

+1.43%