Сравнение PRFP.L с QUID.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. PRFP.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs 3.27%/yr for QUID.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFP.L торгуется в GBp, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у QUID.L с доходностью 2.10%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам PRFP.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | 2.23% | 14.04% | -26.72% | 0.07% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.10% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 1.57% | 0.26% | 0.16% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and QUID.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between PRFP.L and QUID.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
QUID.L
Сравнение PRFP.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.76 | -1.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 9.65 | -9.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 77.30 | -76.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и QUID.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки QUID.L в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -2.47% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -0.45% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -0.45% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -2.47% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -0.00% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -0.21% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.06% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и QUID.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 0.17% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 0.64% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 0.73% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 0.74% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 0.62% | +14.40% |
Сравнение комиссий PRFP.L и QUID.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и QUID.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности QUID.L в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and QUID.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор