Сравнение PRFP.L с MINT.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. PRFP.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs 3.96%/yr for MINT.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFP.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -2.93%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам PRFP.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | 2.23% | 14.04% | -26.72% | 0.07% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 7.67% | -0.52% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and MINT.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
MINT.L
Сравнение PRFP.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 2.31 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и MINT.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -15.69% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -5.03% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -9.68% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -15.65% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -4.05% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -6.12% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.83% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и MINT.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 1.69% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 5.09% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 6.60% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 8.43% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 8.71% | +6.31% |
Сравнение комиссий PRFP.L и MINT.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и MINT.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and MINT.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор