Сравнение PRFP.L с AT1D.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - PRFP.L tracks the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index while AT1D.L tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs 3.61%/yr for AT1D.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 2.72%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFP.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | 2.23% | 14.04% | -3.10% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and AT1D.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between PRFP.L and AT1D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
AT1D.L
Сравнение PRFP.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.42 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 6.82 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и AT1D.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки AT1D.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -27.40% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -3.35% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -9.14% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -22.70% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -1.32% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -8.42% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.19% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и AT1D.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 1.70% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 4.74% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 6.49% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.88% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.08% | +0.94% |
Сравнение комиссий PRFP.L и AT1D.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и AT1D.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности AT1D.L в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% | 0.00% |
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and AT1D.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AT1D.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AT1D.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор