Сравнение PRFD с VHYL.AS
PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. PRFD is actively managed, while VHYL.AS is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 8.94%/yr vs 18.43%/yr for VHYL.AS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности PRFD и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFD торгуется в USD, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 13.64%.
PRFD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам PRFD и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.89% | 8.45% | 9.92% | 1.81% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 13.64% | 27.49% | 9.55% | 6.25% |
Correlation
The correlation between PRFD and VHYL.AS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
PRFD
VHYL.AS
Сравнение PRFD c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.55 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 12.70 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD и VHYL.AS
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки VHYL.AS в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -36.02% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -7.74% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | -13.58% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -8.82% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.17% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и VHYL.AS
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 2.15% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 8.37% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 10.42% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 13.34% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 14.44% | -9.62% |
Сравнение комиссий PRFD и VHYL.AS
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и VHYL.AS
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VHYL.AS в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.79% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.47% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD and VHYL.AS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VHYL.AS is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для PRFD и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор