Сравнение PRFD с JEPG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).
PRFD и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и JEPG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.36% | 8.45% | 9.92% | 3.31% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 1.23% | 12.39% | 7.83% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 1.23%.
PRFD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и JEPG.L
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Доходность на риск
PRFD vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
PRFD
JEPG.L
Сравнение PRFD c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.34 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.55 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.56 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 2.05 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.34 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и JEPG.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и JEPG.L
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности JEPG.L в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.77% | 5.63% | 5.53% | 5.04% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.95% | 7.86% | 6.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и JEPG.L
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и JEPG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -7.92% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -7.92% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -4.32% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.35% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.06% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и JEPG.L
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.66%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.00% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 6.57% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 12.48% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 11.11% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 11.11% | -6.17% |