PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRFD.L с VRPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD.L с VRPS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - PRFD.L tracks the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index while VRPS.L tracks the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFD.L returned -1.77%/yr vs 3.51%/yr for VRPS.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRFD.L и VRPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VRPS.L с доходностью 2.17%.

PRFD.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-2.63%
С начала года
-0.93%
1 год
1.82%
3 года*
4.07%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
—

VRPS.L

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.54%
С начала года
2.17%
1 год
5.34%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD.L и VRPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRFD.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)		-0.93%2.46%4.65%9.57%-21.50%2.76%5.81%17.87%-5.18%
VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)		2.17%6.33%10.82%9.27%-9.73%3.63%4.19%17.74%-6.03%

Correlation

The correlation between PRFD.L and VRPS.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PRFD.L and VRPS.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с PRFD.L:
PRFD.L с AT1.LPRFD.L с AT1S.LPRFD.L с EQGB.LPRFD.L с EQQQ.LPRFD.L с EQQU.LPRFD.L с FLES.LPRFD.L с FTWG.L
Часто сравнивают с VRPS.L:
VRPS.L с MINT.LVRPS.L с FLES.LVRPS.L с QUID.LVRPS.L с VPAC.LVRPS.L с MIST.LVRPS.L с SPXP.LVRPS.L с EQGB.L

Доходность на риск

PRFD.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD.L
Ранг доходности на риск PRFD.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VRPS.L
Ранг доходности на риск VRPS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRPS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRPS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRPS.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRPS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRPS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFD.LVRPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.37

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.00

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.52

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

9.28

-8.69

PRFD.L vs. VRPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VRPS.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD.L и VRPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFD.L и VRPS.L

Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VRPS.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и VRPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFD.LVRPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-34.22%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-2.11%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-3.45%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-13.90%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-0.31%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.22%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.57%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD.L и VRPS.L

Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFD.LVRPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

0.66%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

2.82%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

3.88%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

5.34%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

10.84%

+2.39%

Сравнение комиссий PRFD.L и VRPS.L

И PRFD.L, и VRPS.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD.L и VRPS.L

Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VRPS.L в 5.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PRFD.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)		5.57%5.35%5.19%5.28%5.67%4.44%4.50%4.53%5.25%0.76%
VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)		5.14%4.99%4.98%4.97%4.60%3.72%3.97%4.33%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFD.L and VRPS.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRFD.L and VRPS.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и VRPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор