Сравнение PRFD.L с NXTG.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PRFD.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFD.L returned -1.77%/yr vs 8.42%/yr for NXTG.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFD.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.63%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам PRFD.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.93% | 2.46% | 4.65% | 9.57% | -21.50% | 2.76% | 5.81% | 17.87% | -6.28% | 0.76% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 7.36% | 12.68% | -31.77% | 11.01% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and NXTG.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
NXTG.L
Сравнение PRFD.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.95 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 4.05 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и NXTG.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -54.89% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -24.85% | +17.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -32.80% | +20.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -45.46% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -13.73% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -26.86% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 11.97% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и NXTG.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) составляет 2.11%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 6.71% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 17.05% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 47.07% | -36.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 44.56% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 34.75% | -21.52% |
Сравнение комиссий PRFD.L и NXTG.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и NXTG.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как NXTG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.57% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and NXTG.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRFD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRFD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
PRFD.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NXTG.L is Technology Equities. PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор