Сравнение PRFD.L с MIST.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - PRFD.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. PRFD.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, PRFD.L returned -1.77%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFD.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.63%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.93% | 2.46% | 4.65% | 9.57% | -21.50% | 2.76% | 5.81% | 1.36% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and MIST.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
MIST.L
Сравнение PRFD.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.96 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 2.13 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и MIST.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -26.32% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -4.21% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -7.89% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.04% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -1.45% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -5.96% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.91% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и MIST.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.69% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 4.92% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 6.53% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 8.59% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 8.91% | +4.32% |
Сравнение комиссий PRFD.L и MIST.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и MIST.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.57% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and MIST.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
PRFD.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор