Сравнение PRFD.L с FWRG.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PRFD.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRFD.L returned 4.07%/yr vs 17.27%/yr for FWRG.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 9.66%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.63%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.93% | 2.46% | 4.65% | 6.96% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 9.66% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and FWRG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
FWRG.L
Сравнение PRFD.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.93 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 11.20 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и FWRG.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -18.87% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -7.14% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -18.87% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -3.18% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.23% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.87% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) составляет 2.11%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 3.09% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 8.51% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 10.95% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 4,411.54% | -4,400.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 4,411.54% | -4,398.31% |
Сравнение комиссий PRFD.L и FWRG.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и FWRG.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.57% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and FWRG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
PRFD.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FWRG.L is Global Equities. PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор