Сравнение PRESX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
PRESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 1990 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRESX и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRESX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | -3.39% | 21.46% | 1.83% | 19.07% | -21.76% | 14.81% | 12.53% | 26.89% | -12.74% | 25.74% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -3.61% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRESX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции PRESX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.73% соответственно.
PRESX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.57%
PRCOX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRESX и PRCOX
PRESX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
PRESX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
PRESX
PRCOX
Сравнение PRESX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRESX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.57 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 7.31 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRESX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRESX и PRCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRESX и PRCOX
Дивидендная доходность PRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности PRCOX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | 11.12% | 10.74% | 6.85% | 3.77% | 1.32% | 3.96% | 0.86% | 1.59% | 2.67% | 2.08% | 3.03% | 3.20% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.78% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRESX и PRCOX
Максимальная просадка PRESX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRESX и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRESX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -53.96% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -9.32% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.78% | -24.94% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.78% | -34.42% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -5.80% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -9.22% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.62% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRESX и PRCOX
T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRESX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.66% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 9.39% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 18.36% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.32% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.33% | -0.49% |