PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREAX с CRARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREAX с CRARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PREAX (PACE Global Real Estate Securities Investments) and CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PREAX returned 1.61%/yr vs 5.16%/yr for CRARX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PREAX charges 1.45%/yr vs 0.83%/yr for CRARX.

Доходность

Сравнение доходности PREAX и CRARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREAX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции PREAX уступали акциям CRARX по среднегодовой доходности: 1.61% против 5.16% соответственно.

PREAX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.15%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.74%
1 год
5.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
1.61%

CRARX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.51%
1 год
11.50%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREAX и CRARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREAX
PACE Global Real Estate Securities Investments		4.73%3.29%-3.16%10.93%-27.85%32.65%-11.23%20.46%-8.44%6.62%
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		12.52%-0.28%0.71%13.50%-26.95%52.55%-6.50%28.29%-8.00%5.23%

Correlation

The correlation between PREAX and CRARX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.87

The correlation between PREAX and CRARX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Global Real Estate Securities Investments

MainStay CBRE Real Estate Fund

Часто сравнивают с PREAX:
PREAX с FESIXPREAX с PJEZXPREAX с PASIXPREAX с PWTYXPREAX с BPGLXPREAX с AIGYXPREAX с DVRUX
Часто сравнивают с CRARX:
CRARX с IVRSXCRARX с EPSYXCRARX с MGDIXCRARX с MBAIXCRARX с EPLCXCRARX с MSOAXCRARX с ARIIX

Доходность на риск

PREAX vs. CRARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREAX
Ранг доходности на риск PREAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CRARX
Ранг доходности на риск CRARX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREAX c CRARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREAXCRARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.92

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.30

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.48

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

4.61

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREAX vs. CRARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CRARX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREAX и CRARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREAXCRARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PREAX и CRARX

Максимальная просадка PREAX за все время составила -72.43%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREAX и CRARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREAXCRARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.43%

-72.66%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.99%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-18.78%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-35.43%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-45.19%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-6.30%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-12.57%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.56%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PREAX и CRARX

Текущая волатильность для PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) составляет 3.28%, в то время как у MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что PREAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREAXCRARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.59%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.32%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.91%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

18.98%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

21.28%

-3.33%

Сравнение комиссий PREAX и CRARX

PREAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREAX и CRARX

Дивидендная доходность PREAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности CRARX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		2.23%2.57%1.80%3.36%34.64%4.37%1.77%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%
PREAX
PACE Global Real Estate Securities Investments		2.39%2.50%1.65%1.19%0.66%2.77%2.47%4.68%3.43%0.50%4.21%2.72%

Часто задаваемые вопросы

PREAX and CRARX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRARX has higher volatility (3.59%) compared to PREAX (3.28%). In terms of maximum drawdown, PREAX dropped -72.43% vs CRARX's -72.66%.

CRARX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREAX и CRARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор