PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDGX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDGX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDGX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-8.84%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий PRDGX и GQEIX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

PRDGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDGXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.45

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.69

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.77

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

1.97

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDGX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDGXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRDGX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и GQEIX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и GQEIX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDGXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-28.48%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.30%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-20.44%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.26%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-5.69%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.40%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и GQEIX

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDGXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.76%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.32%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

12.44%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.88%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.88%

-3.01%